日中の値動きの影響についてのもう1つの調べ方
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トレードステーションで作成した同じロジックの日足チャートのシステムと分足チャートのシステムでは、その結果には違いが出るのか?を検討した。

The Breakout Bulletin

ブレイクアウト会報

The following article was originally published in the October 2002 issue of The Breakout Bulletin.
以下の記事はブレイクアウト会報の2002年10月号に掲載されたものです。

Another Look at Intraday Effects
日中の値動きの影響についてのもう1つの調べ方

    I thought the best way to study intraday effects was to create a version of MiniMax II that runs on 5 minute bars. Any occasions where intraday price swings stop us out on the day of entry should show up on 5 min bars, and we can compare those trades to the way they are recorded on daily bars.

私は日中データの影響を調べるための最適な方法が5分足バーで動くMiniMax IIのバージョンを作ることであると考えついた。

「エントリーした当日に日中の大きな値動きによってストップアウトされてしまうすべての場面は」5分足バー上に表示されるはずなので、これら5分足でのトレードと日足バーに記録されたトレードとを比較することができる。

    First, let me explain that an intraday version of a system designed for daily bars in not a panacea to all problems involving daily bars. For one thing, the E-mini’s trade 23 1/2 hours per day, and the session actually spans two different calendar days. The start of the session is on the same day as the end of the previous session, which makes it difficult to identify the start of the session. While I was able to program around this for the most part, there are a few trades — most notably on holidays — where the session is hard to identify. This can create trades in the performance report that you would not have in actual trading. Nonetheless, this intraday version is more accurate in assessing exits on the day of entry than the standard, daily bar version.

最初に、日足バー用に設計されたシステムの日中データ用のバージョンは、日足バーにからむすべての問題の万能薬とはならないことを説明させてほしい。

1つの例として、E-miniのトレード時間は1日に23.5時間であり、その期間(セッション)は実際には2つの異なる日にちにおよぶ。

セッションの開始は前回のセッションの終わりと同じ日であり、これがセッションの開始を識別することを難しくしている。
私がほとんどの時間このことについてプログラムしていた期間、トレードはわずかしかなかった、(ほとんどが休日だったのだ)、そのためセッションを識別することは困難である。
このことが実際には行われないトレードをパフォーマンスレポート上に作ることを可能にしている。

それにもかかわらず、この日中データバージョンは標準の日足バージョンよりもエントリーした当日のエグジットをより正確に評価することができる。

    First, the good news. On the E-mini Nasdaq there is not much difference between the intraday and daily bar versions of MiniMax. I found only four trades over the last two and one-half years (the extent of my intraday data) that differed by more than $100 between the two versions. These trades resulted in an over-statement of the performance by the daily bar version of about $4,800. The last such trade was in November 2001. There are 86 trades over this time period, so the daily version is in error on less than 5% of the trades, representing an overstatement of about $56 per trade on average. In my opinion, this difference is not large enough to worry about.

はじめにいい知らせとして、E-mini ナスダックではMinMaxの日中データバージョンと日足バージョンの間にはほとんど違いがなかった。

100ドル以上の違いのあるものは過去2年半の間(私の日中データの範囲)において4回のトレードしか見つからなかった。
これらのトレードは日足バージョンで約4800ドルというパフォーマンスの誇張を生じた。
このうち最後のトレードは2001年11月にあった。
この時間枠では2年半の間で86回のトレードがあったため、日足バージョンはトレードの5%がエラーだったことになり、1トレードあたりの平均が約56ドル誇張されていることを表している。
私の見解では、この差は心配するほど大きなものではない。

    Now for the bad news. On the E-mini S&P, the difference is much larger. I found 10 trades where the difference between the daily bar and intraday bar versions was larger than $100. These 10 trades amounted to an overstatement of performance by the daily bar version of about $13,000. Although only one trade — the one on 9/25 mentioned above — occurred since I first starting tracking the system in real time last May, it appears that the risk of these trades occurring in the future is unacceptably high.

今度は悪い知らせだが、E-mini S&Pではこの差はとても大きい。

日中データバージョンと日足バージョンの差が100ドル以上となったトレードが10回ほどみつかった。
これら10回のトレードは日足バージョンで約13000ドルというパフォーマンスの誇張に達した。

たった1回のトレードだが、私が去年の3月に実際にまずシステムの調査を開始してから、このケースのトレードが9/25に起きた。
将来これらのトレードが起きるというリスクが受け入れられないほど高いものであるということが明らかになったのである。

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