FXのヒストリカルデータ

MetaTraderはFXに特化したソフトウェアであり、システムを構築するときに問題となるのが採用するFXのマーケットデータの信頼性である。

FXのシステムトレードによくある問題は、ブローカー間の価格の違いがあることであり、さらにヒストリカルデーターの不確実さでもある。

つまりバックテストしようとする時点でそのためのヒストリカルデータがあやしい、ということである。

また日足に起きる問題として、どこの時間を基準に0時と24時を決めているのかがブローカーによって違うのだ。
これは疑問に思ったことのある人もいるだろう。

自分の見ている日足チャートは日本時間の0時から始まっているが、それを元にテクニカル指標を作成したとしても外国の0時を基準にした日足もあるわけで一体どれが正しいのか?、という疑問である。

答えは結局のところシステムトレードを確立したときにどの国の時間を元にしたチャートを使ったのか、それ次第なのである。
まあ国際標準時といえばグリニッジ天文台の時間(ロンドン時間)=GMT+0時だが。

言いたいことは、FXのヒストリカルデータはまず信頼度の高そうなところからダウンロードして使用するべきであり、最終的には自分の運用先となるブローカーのデータを使ってフォアードテストを行うのがよい、ということだ。

そのために有効なフリーウェアがAutoForexite

http://kasege.net/forex/archives/2006/09/forexitedl_autoforexite.html

である。
ここからダウンローしたソフトを使い、1分足のデータを得てさらに

http://kasege.net/forex/archives/2006/10/11.html

このソフトを使って他の分足や日足に変換することができる。

あとは
MetaTraderのTool > History Center >任意の通貨ペアをダブルクリックで選択>時間を選択>データの一番上の行をクリック>スクロールして一番下の行をシフトと一緒にクリック(これで全行選択)>Deleteボタンを押して削除>Import>AutoForexiteでダウンロードした(またはその1分足をもとに作った分足)を選択しインポート
を行う。

ここでTool > Options > Max bars in historyとMax bars in chartの値の設定を上記に合わせて変更しておかないとちゃんと表示されない
ので注意しておく必要がある。

蛇足だが、このAutoForexiteを作った作者はシステムトレードを行っており、日本時間の朝7時にシグナルの出る日足ベースのものを完成させている。この1年間の結果は良好である。シグナル配信サービスも(まだ)行っている。

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