システムトレードに正解はない

このサイトで海外の記事を日本語に訳して紹介するきっかけについて。
正しい知識と技術をもたなければトレードはギャンブルと同じである。

トレーディングシステム(システムトレード)は、過去のデータで検証を行い、その結果運用するかどうかを決める。

最初に論理的にアイデアを考えたとしても、バックテストの結果が悪ければ、改良したりあきらめるわけで、結局はバックテストの結果が重要なのだろう。
もちろんフォワードテスト、他市場テストというのもあるが、これらも過去のデータを使っている。

そのためプログラムの中身を見て、これでいい、といえるわけではない。
しかし、これはだめだろう、というのはある。
それが過剰最適化やバグ、プログラムミスだ。
バグとプログラムミスは割りと時間をかければわかるのだが、過剰最適化はやっかいである。

バックテストの結果をよくしようと改良するほど、それは改良ではなく改悪の可能性が高くなる。
しかし過去のデータでうまく機能しているシステムを作るのが目標であり、そのため最適化という行為は必要になってくる。

最適化と過剰最適化との線引きはどこにあるのか、それを理解することがトレーディングシステムの作成には不可欠だと思う。

いよいよ次回からシステムトレードに関する文献を紹介していく。

英文を訳して紹介していくが、英語力の乏しい私が門外の数学的な専門の文章を訳すため、誤訳意訳誤字脱字があるのは当然だ。
そこで原文の英文も掲載した方がいいと思うので、原文の英文、訳、の順で紹介する。

原文は
Mike Bryant氏のウェブサイト

http://www.breakoutfutures.com/

ここのニュースレターで、訳とブログへの掲載については氏からは許可を得ている。

このサイトをみてもらえばわかるが、ニュースレター1つ1つが長文であるため数回に分割して掲載する。
そのため続けて読む場合は日付の古い順に読む必要がある。

しばらくはMike Bryant氏のニュースレターの紹介をしていくつもりだが、このニュースレターの発効日の古さを見るといかにアメリカがシステムトレードの文化について日本より進んでいるのかを感じる。

彼らと同じマーケットに参加して自分がトレードをすることを想像すると、自分がまるで池の中の魚であり、彼らはその魚を採る漁師というイメージが浮かび、思わずぞっとした。

そうならないためにも、アメリカのトレード関係の参考文献をいろいろと読み、なるべくアメリカのトレーダーの知識意識の一般レベルとおなじところまで追いつければ、と思う。

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