システムの最適化についての疑問
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TradeStationなどでトレーディングシステムを作成する際、その最適化を行ったときに必ず出てくるのが、その方法が正しいのかという疑問だ。それについてのQ&A方式で紹介。

The Breakout Bulletin

ブレイクアウト会報

The following article was originally published in the August 2002 issue of The Breakout Bulletin.
以下の記事はブレイクアウト会報の2002年8月号に掲載されたものです。

Answers to Your Questions
質問とその回答 2

    Q: I ran an optimization test, but am not sure I did it correctly. At first I tried to optimize all variables in increments of 0.1, but that would have produced 4.8 million tests! So I instead started to optimize one variable at a time, working my way down the list of variables, until the variables held steady. I set the equity input equal to $100,000. Please comment on my optimization technique.

質問:
私は最適化のテストを実行しましたが、正しく行えた確信がありません。
最初に私はすべての変数について数値増加幅を0.1にして最適化を行おうとしました。
ですがこれは480万回ものテストになります。
そのため代わりに、変数が安定するまでずっとリストの数にまで変数を減らしながら、1回につき1つの変数の最適化を開始しました。
資産入力値は$100,000に設定しています。
私の最適化の方法についてコメントしていただけますでしょうか。

    A: I recommend setting the equity parameter equal to zero when optimizing. That way, it will default to one contract per trade and you don’t have to worry about the account size settings. I usually either do one variable at a time or 2 at a time. For example, you might try optimizing the entry and exit parameters for long trades together, then the 2 parameters for the short trades, followed by the trend parameter.

回答:
最適化を行うときは資産入力値を0に設定してください。
こうすることで1トレードあたり1建て玉の初期設定となり、あなたは口座の大きさの設定を心配する必要がありません。
私はたいてい1回につき1または2個の変数の最適化を行っています。
例えば、あなたはロングのトレードのためのエントリーとエグジットのパラメータの最適化を試して、次にトレンドパラメータの前にあるショートのトレードのパラメータ2つについて最適化を試す、というようにです。

    I like to look at several performance statistics when optimizing. I generally optimize on the profit factor, but always check the equity curve to make sure it is as straight as possible. I also like to have at least 100 trades in my sample. I like to see the profits for the most recent period strong, a low number of max consecutive losers, and a high net profit. I also like to see a small max loser and a good balance between long and short trade profits. Finally, I like to make sure that the parameters I end up with produce reasonable trades. By this I mean that the stops can’t be unrealistically tight or so loose that I’m not comfortable with that much risk. Similarly, the entry fractions shouldn’t be so small that I enter on every false breakout or so large that I get too few trades.

私は最適化の際、いくつかのパフォーマンスの統計項目を好んで注目します。
たいていはプロフィットファクターについて最適化を行っていますが、資産成長曲線ができるだけ直線的であることを必ず確認します。

また自分のトレードサンプルで少なくとも100回のトレード回数があることを、好んで条件にします。
最近の期間で利益がでていること、
low number of max consecutive losers、
そしてa high net profit.もよく確認します。

また最大損益が小さいこと、ロングとショートのトレード利益がいいバランスであることも確認します。

最後に私が完成させたパラメータが納得のいくトレードを行っていることを確認します。
これによりストップが非現実的にきつくなっていることはないと判断するのです、また大きなリスクをとるのに自信がもてないということがなくなります。

同じようにエントリー部分の設定が小さすぎて(エントリーの条件をゆるくしすぎて)すべての偽のブレイクアウトでエントリーしてしまったり、またはエントリー部分が大きすぎて(エントリーの条件をきつくしすぎて)とても少ないトレード回数となってしまう、ということはないはずです。

    Of course, there’s no one correct way to choose parameter settings. To a large extent, it depends on what kind of trading you like to do. With a little searching, you will probably find completely different parameter sets that give equally good, although different, results.

もちろん、パラメータ設定の選び方に正しい方法などありません。
数多くのパラメータの設定の中でどの方法を選ぶかは、あなたがどのようなトレードを好むのかによるのです。
数少ない調査では、同じ様にいいが異なった結果を出す完全に異なるパラメータ設定をおそらくみつけるでしょう。

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