トレーディングシステムの真偽

MetaTraderが日本でも普及する中、多くの有料のトレーディングシステムが販売されるようになった。
購入を考えているのなら読んでほしい。

今回はブレイクアウトならぬティーブレイクタイムということでここで少し一息つきます。
以下、軽く読み流してください。

このサイト『システムトレード6』では、トレーディングシステムの作成から評価までに関する事を取り上げています。

トレーディングシステムを作る最終の目的について考えてみると、それはそのシステムで利益を上げることでしょう。

自分でシステムを作るということは、その過程のおもしろさはありますが、手間と時間と最終の目的を考えれば、
「すでに売られている他人のシステムの購入する方が早い」
と思うのが普通です。

しかしここで問題になるのが、
「購入を考えているシステムには本当にそれだけの価値があるのか?」
ということです。

「トレードの世界では、システム運用による実トレードよりトーレディングシステムの販売で儲けている人の方が多い」という言葉の示す”実際のトレーディングシステムの世界”では「バックテストの成績と同様の成績を将来達成する保障はしません」という言葉を盾に取り、過剰最適化されたものや最近の短期間だけバックテストの成績がよいシステムやトレード方法またはセミナーを、安易に購入を検討している人に買わせようとする甘い罠が氾濫しています。

特に頭のいい人・論理的に物事を考える人ほどこういった誘い込む手口に乗りやすいのです。

注意すべき点の1つが「価格の高いシステムが決していいシステムではない」ということです。

いくら桁外れに高額だとしても、「とても高額=これだけ高ければいいシステムのはず」と感じさせることを逆手にとって販売しているところを私は知っています。

商品(システム)とは直接関係のなさそうなページで、さも詳しくそして親切にテクニカル分析についての説明ページなどを書いていたり、またはとても自信をもった書き方をしていたりします。

これらを読めば読むほどそのシステム(またはそのウェブサイト)がよく思えてくる巧妙な文章とサイトの構成になっていたりします。

またサイトの見栄えがしっかりしていれば信用がありそうに思えますが、実はその逆であったりします。
(人はみかけで判断しやすいのです。)

トレード文化の進んでいる米国でもすでにこういった問題は存在します。
そこで健全なトレード文化の発展を望んで作られ、購入検討に役立つ有名なもののひとつが
「Future’s Truth magazine」という月刊誌です。

ここに登録されたトレーディングシステムの毎月の実績といくつものシステム同士の比較などを行うことで、読者は客観的に取捨選択できます。
詳細はhttp://www.futurestruth.com/を訪問してみてください。

また実際に購入を考えて検討することになると、その価格や購入方法で躊躇しやすいのが現実です。

そのようなときに「いいシステムを他人が教えてくれたなら」と思うものですが、「はたして他人が教えてくれるのか?」と考えてみれば、「その人が運用しているいいシステムに出会うまでに支払った金額と労力が多いほど、おそらく教えてはくれない」ということは想像できます。

いいトレーディングシステムを作るために、定評のある他人のシステムのプログラムの中身をみることはとても役に立つのですが、ここでも「高額な金額をどのシステムの購入にあてるのか」という問題に直面します。

さてここであるシステムによるトレードステーションのパフォーマンスレポートの資産成長曲線をお見せしましょう。

あるトレーディングシステムによるFXトレード

これはFXでのEUR/USDでの10万枚通貨、手数料5ドルでのトレード結果です。

Long tradeのprofit factor 3.03
Short tradeのprofit factor 1.09
Max drawdown intraday peak to valley $12394

このシステムでの運用を考えたとき、
完全自動売買せずに、売買シグナルとして参考にし、
エントリーとエグジットを行うことで、国内のFXトレードを行うことが可能となります。

完全に売買シグナルに従えばシステムトレードであり、このシステムによるバックテストでのチャート上の動きを観察して自分なりに裁量判断による改善を行ってエントリーとエグジットを行うのもいいでしょう。

またこれは日足チャートでのトレードですから、日中働いている人にも可能な売買かと思います。

曲線はぶれはありますが、比較的直線です。

このシステムに興味がわいてきた人もいるかと思います。
どういったロジックなのか?実際チャート上ではどうシステムは売買しているのか?

通常、こういったことはシステムを購入しなければわかりません。
(もちろんFuture’s Truth magazineを参考にしたり、販売者にメールで問い合わせをすればある程度はわかるかもしれませんが。)

実はこのシステムは1万円以下でとても簡単に購入することができます。

システムの購入を考え始めている人にとっては、このシステムの購入費用と、その購入の手軽さ、有名なシステムである、しかもほかの具体的な説明もある、という意味ではお勧めできるものです。

入手についてのヒントは以前このサイトで書いていますので、関心のある方はいろいろと記事を見てみて推測してみてください。
(今回の記事はあくまで”一息ついて書いた”ものです。
システムの販売を目的としたものではありません。
みなさんに過去の記事をいろいろとよんでもらおうという目的でこのように記事を締めくくりました)

あるトレーディングシステムのFXトレード2

参考までにチャート(トレードステーション)を掲載しました。

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